dongtinglang
dongtinglang楼期，由于这部分股票价格下跌的影响，所以债券基金净值也会下跌。只是下跌幅度小一些。
为锁定利润，所以现在用债券基金套利。
新股上市后，就把债券基金卖掉。
中国石油- 基金套利详细解答-(增加太保套利计算)-预测可套利1%
16812115家庭理财
新股申购到上市需要时间，基金的净值计算是按照上市价格计入净值的，就是说基金即使申请到新股，如果该股不上市，其净值不发生变化。
一旦该股票上市后，就会出现净值的突然增加。仔细检查了强债B三季度季报，发现只要是其中签的新股上市日，当天净值都会发生大幅的增加。
出现套利良机。呵呵
而且强债B为防止大量资金的套利，9月26日对100万以上的资金，禁止申购。说明套利确实存在。
下面用数据重现一次 神华的双次申购情况
2007年9月25日新股申购
2007年9月27日公布中签结果
2007年9月28日未中签资金到账（当天申购工银强债B）(T日)(没有申购到股票的资金到账,完成一次申购)
2007年10月8日,确认申购强债B（工银强债B T+1日) 确认申购
2007年10月9日,赎回强债B（按照当天的净值）(T+2日) 确认申购，同日可以赎回
10月9日中国神华上市,当天基金会按照上市价格计算净值,所以会出现大的净值增加.相当于再申购一次新股而且这次可以确定获取平均中签的收益率.
100万为例:
9月25日打新股
2007年9月27日公布中签结果 按照2.392% 的中签率,可以中签1000股, 假定中签1000股,价格 36.9
2007年9月28日到账 1000000-36900=963100
同日申购 强债B 价格 (T日)价格 1.0738 可以申购份数 963100/1.0738=896908.17 份
2007年10月9日,赎回强债B（按照当天的净值）(T+2日) 份额到账，同日赎回，卖掉1000股神华
回收资金。
896908.17*1.1001+1000*69=1055688.67
呵呵.实现两次打新收益. 无风险收益 5%左右
喜欢打新股的朋友，中国石油也是天赐良机。不管您又没有申购到新股，一旦资金到账，马上申购
工银强债B, 还有一次获取收益的机会。新股上市当天就，赎回，基金会按照当天晚上的净值结算价格
给你资金。实现再次无风险套利。
[ 本帖最后由 dongtinglang 于 2007-12-18 18:04 编辑 ]
2007/10/28
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铁扇公主:
支持lz。有债券基金，但觉得最近收益没有以前好。
查看原文最近的收益却是不是很好，因为债券基金也有一些股票，作为机构投资者，这些新股，有三个月禁售
期，由于这部分股票价格下跌的影响，所以债券基金净值也会下跌。只是下跌幅度小一些。
为锁定利润，所以现在用债券基金套利。
新股上市后，就把债券基金卖掉。
期，由于这部分股票价格下跌的影响，所以债券基金净值也会下跌。只是下跌幅度小一些。
为锁定利润，所以现在用债券基金套利。
新股上市后，就把债券基金卖掉。
2007/12/19回复
dongtinglang:
最近的收益却是不是很好，因为债券基金也有一些股票，作为机构投资者，这些新股，有三个月禁售期，由于这部分股票价格下跌的影响，所以债券基金净值也会下跌。只是下跌幅度小一些。为锁定利润，所以现在用债券基金套利。 新股上市后，就把债券基金卖掉。
查看原文 新股上市后，就把债券基金卖掉。| 中国太保债券基金套利分析 | ||||||
| 基金名称 | 套利收益率 | 套利费用 | 套利利润率 | 申够状态 | 套利时间(天) | 年化收益 |
| 嘉实债券 | 0.010 | 0.011 | -0.06% | 7 | -3.24% | |
| 中信稳定双利 | 0.007 | 0.001 | 0.63% | 可以 | 7 | 32.95% |
| 银河银信添利 | 0.006 | 0.001 | 0.50% | 可以 | 7 | 26.01% |
| 富国天利增长 | 0.007 | 0.015 | -0.85% | 可以 | 7 | -44.21% |
| 华夏债券 | 0.002 | 0 | 0.24% | 可以 | 7 | 12.61% |
| 泰信双利 | 0.011 | 0.001 | 0.97% | 可以 | 7 | 50.73% |
| 长盛中信全债 | 0.006 | 0.018 | -1.23% | 可以 | 7 | -63.91% |
| 诺安优化收益 | 0.009 | 0.005 | 0.43% | 可以 | 7 | 22.50% |
2007/12/19回复
泰信双利：
中签股数为：343324股
按照太保上市当天：收盘55块，计算
根据季度报告，和申购资金总量 推算基金规模：8亿
套利申购+赎回费用：0+0.1%=0.1%
假定大盘在：24，25两天的下跌幅度：3%
基金持有股票总量为：3%，计算股票下跌对基金净值影响为：3%*3%=0.09%
计算总套利收益为: 0.87%
推荐本次套利品种为 泰信双利
中签股数为：343324股
按照太保上市当天：收盘55块，计算
根据季度报告，和申购资金总量 推算基金规模：8亿
套利申购+赎回费用：0+0.1%=0.1%
假定大盘在：24，25两天的下跌幅度：3%
基金持有股票总量为：3%，计算股票下跌对基金净值影响为：3%*3%=0.09%
计算总套利收益为: 0.87%
推荐本次套利品种为 泰信双利
2007/12/19回复
贝贝的妈咪5楼1 2007-12-19 泰信中短期债券基金(290003) 1.0202 1.0445 0.55% 0.0056
2 2007-12-18 泰信中短期债券基金(290003) 1.0146 1.0389 0.06% 0.0006
昨天涨幅这么高，是为什么，查了下从10月22到昨天，还没有哪天涨幅有这么高
今天能买吗？
2 2007-12-18 泰信中短期债券基金(290003) 1.0146 1.0389 0.06% 0.0006
昨天涨幅这么高，是为什么，查了下从10月22到昨天，还没有哪天涨幅有这么高
今天能买吗？
2007/12/20回复
贝贝的妈咪:
1 2007-12-19 泰信中短期债券基金(290003) 1.0202 1.0445 0.55% 0.0056 2 2007-12-18 泰信中短期债券基金(290003) 1.0146 1.0389 0.06% 0.0006 昨天涨幅这么高，是为什么，查了下从10月22到昨天，还没有哪天涨幅有这么高今天能买吗？
查看原文因为昨天
601918 上市 国投新集 泰信 中签 40多万股
所以净值出现突然的上升。呵呵。本来昨天也是一个可以套利的日子。前面几天我关注别的套利机会
没有算这个。
601918 上市 国投新集 泰信 中签 40多万股
所以净值出现突然的上升。呵呵。本来昨天也是一个可以套利的日子。前面几天我关注别的套利机会
没有算这个。
2007/12/20回复
grace.ghf:
为什么只能选泰信双利呢，我没看懂。是因为申购，赎回费低吗？
查看原文因为这个的申购，赎回费用低。还有一个就是他的基金总值小，相对每份挣钱多，
这样每份净值增长会比较高，所以推荐这个。
这样每份净值增长会比较高，所以推荐这个。
2007/12/20回复
grace.ghf:
我这是第二遍看楼主的贴了，最近买了几支基金，有点实战经验，终于能搞懂了。楼主以后带着大家发财啊
我昨天买了楼主以前推荐的工银强债B，不知如何？
查看原文 我昨天买了楼主以前推荐的工银强债B，不知如何？强债的股票含量已经比较高，这次没有打新股。不过这两天股市表现比较好。现在波动也比较小了。
下个月开始，中国神华，中国石油解冻，就可以卖掉，继续打新股了。表现应该还是可以的。
下个月开始，中国神华，中国石油解冻，就可以卖掉，继续打新股了。表现应该还是可以的。
2007/12/20回复
grace.ghf:
我刚才上了泰信公司的网站，怎么看到是T+2日确认申购，也就是21日申购，22，23周末，25日才确认，对吗？ 那25日能赎回吗？
查看原文21日申购日，在下午3：00以前，提交申请
22，23休息。
24日（T+1） 基金注册登记机构为投资者增加权益，办理登记手续
25日（T+2） 投资者可以通过公司客户电话，或者到网点查询基金购买情况，
因为这一天您的基金才到帐的。从本天开始有权赎回该部分基金。
25日是你确定基金已经到帐，不是基金公司确认是否卖给你。
25日确认到帐，您可以看到基金，也就可以赎回了。
要确定的是，当天太平洋保险确实是这天上市。看到太平洋保险确实上市，
而且看到你的基金账户内有基金了，您就可以卖出了。
22，23休息。
24日（T+1） 基金注册登记机构为投资者增加权益，办理登记手续
25日（T+2） 投资者可以通过公司客户电话，或者到网点查询基金购买情况，
因为这一天您的基金才到帐的。从本天开始有权赎回该部分基金。
25日是你确定基金已经到帐，不是基金公司确认是否卖给你。
25日确认到帐，您可以看到基金，也就可以赎回了。
要确定的是，当天太平洋保险确实是这天上市。看到太平洋保险确实上市，
而且看到你的基金账户内有基金了，您就可以卖出了。
2007/12/20回复
grace.ghf13楼今天上泰信网站，看到泰信双息双利已停止申购了，看来是防止明天太保上市出现大量套利呵。想问楼主是怎么知道有哪些基金来套利新股呢？很菜的问题，不要拍我呵。在新股公告中还是网站上能看到呢
2007/12/24回复
grace.ghf:
今天上泰信网站，看到泰信双息双利已停止申购了，看来是防止明天太保上市出现大量套利呵。想问楼主是怎么知道有哪些基金来套利新股呢？很菜的问题，不要拍我呵。在新股公告中还是网站上能看到呢
查看原文这个需要做计算。要根据上市公司发布的网下中签报告，查找几个债券基金的中签数，然后根据机构对
新股的价格预测，计算基金的当天净值增长的总价值。然后通过基金季度报告，和最新的基金中签新股
的增长情况，测算基金的总体规模。
获取到上面的数据后，就可以做计算，扣除申购和赎回手续费，然后排序，
就知道那个基金是最好的套利基金
考虑到基金还有部分股票，一般 0。5%以上的套利空间就可以做了，这样即使套利期间，股票大幅下
跌，还有套利空间。 按照现在的基金规模和中签率，发行规模10亿以下的股票，
都不用算得。套利空间会低于0。5%。所以只关心大盘股票。下个月会有 紫金矿业上市。
这个有机会。
[ 本帖最后由 dongtinglang 于 2007-12-24 18:11 编辑 ]
新股的价格预测，计算基金的当天净值增长的总价值。然后通过基金季度报告，和最新的基金中签新股
的增长情况，测算基金的总体规模。
获取到上面的数据后，就可以做计算，扣除申购和赎回手续费，然后排序，
就知道那个基金是最好的套利基金
考虑到基金还有部分股票，一般 0。5%以上的套利空间就可以做了，这样即使套利期间，股票大幅下
跌，还有套利空间。 按照现在的基金规模和中签率，发行规模10亿以下的股票，
都不用算得。套利空间会低于0。5%。所以只关心大盘股票。下个月会有 紫金矿业上市。
这个有机会。
[ 本帖最后由 dongtinglang 于 2007-12-24 18:11 编辑 ]
2007/12/24回复
zhang15楼dongtinglang:
这个需要做计算。要根据上市公司发布的网下中签报告，查找几个债券基金的中签数，然后根据机构对新股的价格预测，计算基金的当天净值增长的总价值。然后通过基金季度报告，和最新的基金中签新股的增长情况，测算基金的总体规模。获取到上面的数据后，就可以做计算，扣除申购和赎回手续费，然后排序，就知道那个基金是最好的套利基金 考虑到基金还有部分股票，一般 0。5%以上的套利空间就可以做了，这样即使套利期间，股票大幅下跌，还有套利空间。 按照现在的基金规模和中签率，发行规模10亿以下的股票，都不用算得。套利空间会低于0。5%。所以只关心大盘股票。下个月会有 紫金矿业上市。这个有机会。[ 本帖最后由 dongtinglang 于 2007-12-24 18:11 编辑 ]
查看原文网下中签报告去哪里查比较好？
2007/12/24回复
铁扇公主
小凤妈18楼看LZ写得这么专业， 弄得也小试了一下，刚算出来了，10万的投入大约是90元的收入，看来这次套利不太成功，不过还是谢谢LZ的，让我们学会了一种新的稳定的赚小钱的方法 
2007/12/25回复
前见天我就计算的时候，泰信基金规模才8亿，按照今天计算，规模到 25亿。
难怪我在泰信基金的吧内看到，说一个机构用4。5亿进行套利。难道这个是真
的？？
哎，现在银行推出的短期打新股的产品，不会打完新股就做这个吧。好不容易
找到一条稳定挣钱的路子。也没有了。
10月份前，一直可以套利。
10月份以后，首先强债停止申购。
然后转战其他基金，没有想到这段时间股票调整比较厉害，大家都来
做无风险的事情，导致规模急剧增加。如果泰信昨天不停止申购，干掉手续费
会赔本。真惨！
难怪我在泰信基金的吧内看到，说一个机构用4。5亿进行套利。难道这个是真
的？？
哎，现在银行推出的短期打新股的产品，不会打完新股就做这个吧。好不容易
找到一条稳定挣钱的路子。也没有了。
10月份前，一直可以套利。
10月份以后，首先强债停止申购。
然后转战其他基金，没有想到这段时间股票调整比较厉害，大家都来
做无风险的事情，导致规模急剧增加。如果泰信昨天不停止申购，干掉手续费
会赔本。真惨！
2007/12/25回复
没有想到，短短时间规模从8亿，增加到25亿。市场的钱可真多啊。看样子股票想跌还是不容易的。
低风险的苏泊尔要约收购的套利，74%股份完成了要约收购，还有26%的股票剩余，希望明天开盘，47块
以上。让我完成这个套利动作。
[ 本帖最后由 dongtinglang 于 2007-12-25 22:06 编辑 ]
低风险的苏泊尔要约收购的套利，74%股份完成了要约收购，还有26%的股票剩余，希望明天开盘，47块
以上。让我完成这个套利动作。
[ 本帖最后由 dongtinglang 于 2007-12-25 22:06 编辑 ]
2007/12/25回复
