中国石油- 基金套利详细解答-(增加太保套利计算)-预测可套利1%
16789115家庭理财
新股申购到上市需要时间,基金的净值计算是按照上市价格计入净值的,就是说基金即使申请到新股,如果该股不上市,其净值不发生变化。
一旦该股票上市后,就会出现净值的突然增加。仔细检查了强债B三季度季报,发现只要是其中签的新股上市日,当天净值都会发生大幅的增加。
出现套利良机。呵呵
而且强债B为防止大量资金的套利,9月26日对100万以上的资金,禁止申购。说明套利确实存在。
下面用数据重现一次 神华的双次申购情况
2007年9月25日新股申购
2007年9月27日公布中签结果
2007年9月28日未中签资金到账(当天申购工银强债B)(T日)(没有申购到股票的资金到账,完成一次申购)
2007年10月8日,确认申购强债B(工银强债B T+1日) 确认申购
2007年10月9日,赎回强债B(按照当天的净值)(T+2日) 确认申购,同日可以赎回
10月9日中国神华上市,当天基金会按照上市价格计算净值,所以会出现大的净值增加.相当于再申购一次新股而且这次可以确定获取平均中签的收益率.
100万为例:
9月25日打新股
2007年9月27日公布中签结果 按照2.392% 的中签率,可以中签1000股, 假定中签1000股,价格 36.9
2007年9月28日到账 1000000-36900=963100
同日申购 强债B 价格 (T日)价格 1.0738 可以申购份数 963100/1.0738=896908.17 份
2007年10月9日,赎回强债B(按照当天的净值)(T+2日) 份额到账,同日赎回,卖掉1000股神华
回收资金。
896908.17*1.1001+1000*69=1055688.67
呵呵.实现两次打新收益. 无风险收益 5%左右
喜欢打新股的朋友,中国石油也是天赐良机。不管您又没有申购到新股,一旦资金到账,马上申购
工银强债B, 还有一次获取收益的机会。新股上市当天就,赎回,基金会按照当天晚上的净值结算价格
给你资金。实现再次无风险套利。
[ 本帖最后由 dongtinglang 于 2007-12-18 18:04 编辑 ]
2007/10/28
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luckymother:
非常感谢LZ提供的信息,我很想拿一些钱出来打一下新股,最近的股市行情实在是太差了。按LZ的意思,是不是有新股开始申购时买入强债B或招商安本基金,如果中签了,新股上市第一天就卖出呢?
查看原文如果是你的钱有别的用,可以这样做。如果没有别的用,就丢在强债里面都可以的。不过不要在新股刚刚上市的时候买,要等新股出的差不多买入就可以了。
2007/11/05回复
招商安本:中签 1149950 股
基金净值 增加 (43.96-16.7)*1149950 = 3134.9万
基金总资产 54亿
每份增长率为 3134.9万/54亿=0。58%
由于持有15%左右的股票,加上别的股票跌2%以上,损耗部分净值增长
最后实际增加 0.1%
由于进出不要手续费,一个套利周期为1周,年收益5。2%,勉强成功。
工银强债B 中签 7416950 股
基金净值 增加 (43.96-16.7)*7416950 = 2。21亿
基金总资产 74亿,申购资金为 60亿。呵呵,舍得投本钱
看样子持有的债券,全部家当都作抵押了。
2.21/74=2.98%
由于持有10%的股票,下跌0.4%,实际应该是 2.5%
公布的数据 强债今天 +2.41%
可惜这次基金暂时停止申购,不然一周套利 2.41%
如果每周都这样,年收益 2.418*52啊,恐怖吧 不过这个是不可能的。
呵呵.
单位净值 1.1290 和我计算的 1.132 相差甚小。
特别提示:看样子强债的基金经理对于债券回购的手法运用到及至。以后大家钱少打不到新股
就丢到里面。不错的。
可惜10月29日的客户,30多万现金,我那天给她规划好,让他那两天无论如何买入强债,后来她忙着
带小孩,没有买,想买的时候停止申购了。少挣7千。
[ 本帖最后由 dongtinglang 于 2007-11-5 20:51 编辑 ]
基金净值 增加 (43.96-16.7)*1149950 = 3134.9万
基金总资产 54亿
每份增长率为 3134.9万/54亿=0。58%
由于持有15%左右的股票,加上别的股票跌2%以上,损耗部分净值增长
最后实际增加 0.1%
由于进出不要手续费,一个套利周期为1周,年收益5。2%,勉强成功。
工银强债B 中签 7416950 股
基金净值 增加 (43.96-16.7)*7416950 = 2。21亿
基金总资产 74亿,申购资金为 60亿。呵呵,舍得投本钱
看样子持有的债券,全部家当都作抵押了。
2.21/74=2.98%
由于持有10%的股票,下跌0.4%,实际应该是 2.5%
公布的数据 强债今天 +2.41%
可惜这次基金暂时停止申购,不然一周套利 2.41%
如果每周都这样,年收益 2.418*52啊,恐怖吧 不过这个是不可能的。
呵呵.
单位净值 1.1290 和我计算的 1.132 相差甚小。
特别提示:看样子强债的基金经理对于债券回购的手法运用到及至。以后大家钱少打不到新股
就丢到里面。不错的。
可惜10月29日的客户,30多万现金,我那天给她规划好,让他那两天无论如何买入强债,后来她忙着
带小孩,没有买,想买的时候停止申购了。少挣7千。
[ 本帖最后由 dongtinglang 于 2007-11-5 20:51 编辑 ]
2007/11/05回复
本帖对于大家更好的理解基金的套利原理由很大帮助,欢迎大家往上顶。
基金的套利基本都可以采用该原理。包括ETF,封闭基金,开放式的债权基金,
呵呵都可以关注本方法进行套利。LOF的跨市套利有所不同。
希望本帖,不断被顶起。
基金的套利基本都可以采用该原理。包括ETF,封闭基金,开放式的债权基金,
呵呵都可以关注本方法进行套利。LOF的跨市套利有所不同。
希望本帖,不断被顶起。
2007/11/05回复
银河银信添利 今天的上涨为 增长率(较前一日涨跌幅):2.05% ,手续费为
0.1% 还有1.9%可以挣,最关键是,前几天没有停止申购
0.1% 还有1.9%可以挣,最关键是,前几天没有停止申购
2007/11/05回复
:
这个费用是按天平均摊给每一个基金持有人的。在计算基金净值的时候已经扣除。
不会再向基金持有人另外收取的。 您购买的所有基金都会基金管理费: 基金托管费:
这两项,一个是用来给基金公司发工资的。一个是用来个基金托管公司的,没有这两个
费用基金公司就没有任何收入的。都是按天收取的,会在计算净值的时候扣除,和申购赎回的手续费
不是一个概念的。
不会再向基金持有人另外收取的。 您购买的所有基金都会基金管理费: 基金托管费:
这两项,一个是用来给基金公司发工资的。一个是用来个基金托管公司的,没有这两个
费用基金公司就没有任何收入的。都是按天收取的,会在计算净值的时候扣除,和申购赎回的手续费
不是一个概念的。
2007/11/06回复
cathyding11楼
搂主的操作方法跟我不谋而和,不过我选的套利基金不是这一个,已经在神华和石油上操作两次,效果确实不错,适合求稳的资金。
大资金可以先打新,退回来的钱再申购套利基金,享受两次收益。
大资金可以先打新,退回来的钱再申购套利基金,享受两次收益。
2007/11/06回复
特立独行的猪12楼
dongtinglang:
本帖对于大家更好的理解基金的套利原理由很大帮助,欢迎大家往上顶。基金的套利基本都可以采用该原理。包括ETF,封闭基金,开放式的债权基金,呵呵都可以关注本方法进行套利。LOF的跨市套利有所不同。希望本帖,不断被顶起。
查看原文lz,我帮顶了,希望你继续哈~
2007/11/06回复
cathyding15楼
楼上问我哪只基金的,其实套利,选哪个都差不多,最好是规模不大,中的签又多,这样收益会稍大些,
请原谅我不具体写基金代码了,因为越多人买,我的收益也越被稀释
[ 本帖最后由 cathyding 于 2007-11-6 14:52 编辑 ]
请原谅我不具体写基金代码了,因为越多人买,我的收益也越被稀释
[ 本帖最后由 cathyding 于 2007-11-6 14:52 编辑 ]
2007/11/06回复
博时稳定价值B
银河银信添利
万家增强收益
鹏华浦天债券B
招商安本
南方多利增强
都具有低申购,赎回费。股票含量低的特点,这样通过上市公司公布的中签
报告,和基金公布的总资产就可以计算套利比例的。当然要碰到神华,中国石油这种大公司,套利效果才明显。
银河银信添利
万家增强收益
鹏华浦天债券B
招商安本
南方多利增强
都具有低申购,赎回费。股票含量低的特点,这样通过上市公司公布的中签
报告,和基金公布的总资产就可以计算套利比例的。当然要碰到神华,中国石油这种大公司,套利效果才明显。
2007/11/06回复
特立独行的猪17楼
dongtinglang:
博时稳定价值B银河银信添利 万家增强收益 鹏华浦天债券B招商安本南方多利增强都具有低申购,赎回费。股票含量低的特点,这样通过上市公司公布的中签报告,和基金公布的总资产就可以计算套利比例的。当然要碰到神华,中国石油这种大公司,套利效果才明显。
查看原文同意这种套利的机会是比较少的,请lz发掘一下下一次机会吧
2007/11/07回复